Mathematik-Vorlesung an der Ruhr-Universität Bochum

Am 20.3.2018 unternahm die E2Vb mit Herrn Tusche einen Ausflug zur Ruhr Universität Bochum, um eine Vorlesung zum Thema Finanzmathematik zu besuchen. Nach einem Frühstück im Foyer der Mensa und einer kurzen Campusführung inklusive Besichtigung der Universitätsbibliothek und des Hörsaalzentrums begrüßte uns Prof. Dr. Dehling, Inhaber des Lehrstuhls für „Wahrscheinlichkeitsrechnung und ihre Anwendungen“.

 

In einer einstündigen Vorlesung stellte Prof. Dehling die Wahrscheinlichkeitsrechnung als lebendiges Forschungsfeld mit vielen aktuellen Anwendungsbezügen vor. Nach einem kurzen Exkurs zum Thema Optionenhandel wurde anhand der Black Scholes-Formel (Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften 1997) veranschaulicht, wie mathematische Modelle für die Bewertung von Aktienoptionen verwendet werden können. Insbesondere wurde die diesem Modell zugrundeliegend Kernidee vorgestellt und diskutiert. Auch nahm sich Prof. Dehling die Zeit, Fragen zum Studium der Mathematik und späteren Berufsaussichten zu beantworten.

Im Mathematikstudium folgt auf die Vorlesung typischerweise eine Übungs- und Anwendungsphase. So wurde uns nach einem gemeinsamen Mittagessen ein Seminarraum sowie zur Vorlesung passende Übungsaufgaben zu Verfügung gestellt. Hier konnten die Studierenden die Kenntnisse aus der Vorlesung selbst anwenden und vertiefen, indem sie minimale Optionspreise berechneten, das vorgestellte Modell vertieften und ihre Ergebnisse anschließen mit Prof. Dehling besprachen.